Stan Math Library  2.6.3
probability, sampling & optimization
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inverse.hpp
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1 #ifndef STAN_MATH_FWD_MAT_FUN_INVERSE_HPP
2 #define STAN_MATH_FWD_MAT_FUN_INVERSE_HPP
3 
6 #include <stan/math/fwd/core.hpp>
11 #include <boost/math/tools/promotion.hpp>
12 #include <vector>
13 
14 namespace stan {
15  namespace math {
16 
17  template<typename T, int R, int C>
18  inline
19  Eigen::Matrix<fvar<T>, R, C>
20  inverse(const Eigen::Matrix<fvar<T>, R, C>& m) {
23  using stan::math::inverse;
24  stan::math::check_square("inverse", "m", m);
25  Eigen::Matrix<T, R, C> m_deriv(m.rows(), m.cols());
26  Eigen::Matrix<T, R, C> m_inv(m.rows(), m.cols());
27 
28  for (size_type i = 0; i < m.rows(); i++) {
29  for (size_type j = 0; j < m.cols(); j++) {
30  m_inv(i, j) = m(i, j).val_;
31  m_deriv(i, j) = m(i, j).d_;
32  }
33  }
34 
35  m_inv = stan::math::inverse(m_inv);
36 
37  m_deriv = multiply(multiply(m_inv, m_deriv), m_inv);
38  m_deriv = -m_deriv;
39 
40  return to_fvar(m_inv, m_deriv);
41  }
42  }
43 }
44 #endif
Eigen::Matrix< fvar< T >, R1, C1 > multiply(const Eigen::Matrix< fvar< T >, R1, C1 > &m, const fvar< T > &c)
Definition: multiply.hpp:20
fvar< T > to_fvar(const T &x)
Definition: to_fvar.hpp:16
Eigen::Matrix< double, Eigen::Dynamic, Eigen::Dynamic >::Index size_type
Type for sizes and indexes in an Eigen matrix with double e.
Definition: typedefs.hpp:13
Eigen::Matrix< fvar< T >, R, C > inverse(const Eigen::Matrix< fvar< T >, R, C > &m)
Definition: inverse.hpp:20
bool check_square(const char *function, const char *name, const Eigen::Matrix< T_y, Eigen::Dynamic, Eigen::Dynamic > &y)
Return true if the specified matrix is square.

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