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Stan Math Library
2.14.0
reverse mode automatic differentiation
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#include <stan/math/prim/scal/err/check_size_match.hpp>
#include <stan/math/prim/scal/err/check_finite.hpp>
#include <stan/math/prim/scal/err/check_positive.hpp>
#include <stan/math/prim/scal/fun/constants.hpp>
#include <stan/math/prim/scal/meta/include_summand.hpp>
#include <stan/math/prim/mat/fun/dot_self.hpp>
#include <stan/math/prim/mat/fun/log.hpp>
#include <stan/math/prim/mat/fun/mdivide_left_tri_low.hpp>
#include <stan/math/prim/mat/fun/multiply.hpp>
#include <stan/math/prim/mat/fun/row.hpp>
#include <stan/math/prim/mat/fun/sum.hpp>
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Namespaces | |
stan | |
stan::math | |
Matrices and templated mathematical functions. | |
Functions | |
template<bool propto, typename T_y , typename T_covar , typename T_w > | |
boost::math::tools::promote_args< T_y, T_covar, T_w >::type | stan::math::multi_gp_cholesky_lpdf (const Eigen::Matrix< T_y, Eigen::Dynamic, Eigen::Dynamic > &y, const Eigen::Matrix< T_covar, Eigen::Dynamic, Eigen::Dynamic > &L, const Eigen::Matrix< T_w, Eigen::Dynamic, 1 > &w) |
The log of a multivariate Gaussian Process for the given y, w, and a Cholesky factor L of the kernel matrix Sigma. More... | |
template<typename T_y , typename T_covar , typename T_w > | |
boost::math::tools::promote_args< T_y, T_covar, T_w >::type | stan::math::multi_gp_cholesky_lpdf (const Eigen::Matrix< T_y, Eigen::Dynamic, Eigen::Dynamic > &y, const Eigen::Matrix< T_covar, Eigen::Dynamic, Eigen::Dynamic > &L, const Eigen::Matrix< T_w, Eigen::Dynamic, 1 > &w) |