1 #ifndef STAN_MATH_PRIM_MAT_FUN_INVERSE_SPD_HPP
2 #define STAN_MATH_PRIM_MAT_FUN_INVERSE_SPD_HPP
18 Eigen::Matrix<T, Eigen::Dynamic, Eigen::Dynamic>
19 inverse_spd(
const Eigen::Matrix<T, Eigen::Dynamic, Eigen::Dynamic>& m) {
25 Matrix<T, Dynamic, Dynamic> mmt = T(0.5) * (m + m.transpose());
27 LDLT<Matrix<T, Dynamic, Dynamic> > ldlt(mmt);
28 if (ldlt.info() != Eigen::Success)
30 "factorization failed");
31 if (!ldlt.isPositive())
33 "not positive definite");
34 Matrix<T, Dynamic, 1> diag_ldlt = ldlt.vectorD();
35 for (
int i = 0; i < diag_ldlt.size(); ++i)
36 if (diag_ldlt(i) <= 0)
38 "not positive definite");
39 return ldlt.solve(Eigen::Matrix<T, Eigen::Dynamic, Eigen::Dynamic>
40 ::Identity(m.rows(), m.cols()));
bool check_symmetric(const char *function, const char *name, const Eigen::Matrix< T_y, Dynamic, Dynamic > &y)
Return true if the specified matrix is symmetric.
void domain_error(const char *function, const char *name, const T &y, const char *msg1, const char *msg2)
Throw a domain error with a consistently formatted message.
Eigen::Matrix< T, Eigen::Dynamic, Eigen::Dynamic > inverse_spd(const Eigen::Matrix< T, Eigen::Dynamic, Eigen::Dynamic > &m)
Returns the inverse of the specified symmetric, pos/neg-definite matrix.
bool check_square(const char *function, const char *name, const Eigen::Matrix< T_y, Eigen::Dynamic, Eigen::Dynamic > &y)
Return true if the specified matrix is square.